Boywus
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高频交易| 跨所流动性复制 | 对冲交易 | 价差套利 分享一些高频与套利的交易原理
Joined May 2016
《剖析VOXEL事件中的高频印钞算法》 本文借BITGET的VOXEL/USDT事件中获利上千万美元算法为原型，进行简单拆解分享。从侧面证明 @qntxxx 的获利完全属于市场正常交易，应不属于系统BUG。 甚至当天你只需要把程序启动，不需要特别复杂的参数，BG的做市商主动开启了印钞，并且撒给了全市场。
有人问我实操赚钱吗，包的，兄弟，发出来是因为没那么赚钱了。我去年在BITGET上一月一亿U的交易额就是这个策略。 1. 为什么选BITGET：因为他们官方做市商垃圾。 2. 需要什么技能：你得会高性能编程 golang/rust. 3. 尽量使用ws下单，Bitget的门槛要VIP4 4. 选交易量TOP
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在高频交易中，夏普决定下限，而换手率决定上限 在量化交易圈子里，夏普比率（Sharpe Ratio）长期被奉为“风险调整后收益”的黄金标准。许多传统基金、对冲基金甚至散户，都把夏普比率的高低当作评价策略优劣的首要指标。在跨所高频交易的旅程中，我目前最喜欢的一个指标是换手率（Turnover Rate）。
做衍生品票据套利和现货套利的主要区别是，衍生品票据的二级流通能力严重不足，开仓就要做好最坏的时间预期，平仓多数要等到交割日，因为二级价差之所以单方向存在、且不轻易回归，很可能是因为两个市场的环境性质、筹码结构有本质不同。
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分享一个简单的套利思路： 刚刚 @edgeX_exchange 宣布TGE可能要延期到明年的3月份，在 @Polymarket 上的发币预测的YES 瞬间掉下来一些。 仔细阅读规则： This market will resolve to "Yes" if EdgeX officially launches a token by December 31, 2025, 11:59 PM ET. Otherwise, this market will
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上个时代的操盘手还要买BN的壳子，来控现货，控资费，控合约价格。 现在好了，DEX提供源源不断的对手盘，毕竟金库的钱又不是项目方的钱。 珍惜现在这个阶段吧，接下来会有更粗暴的事情发生。
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在传统金融学术界，一篇篇经典paper反复灌输一个简单而迷人的叙事：做市商（Market Maker）的主要盈利来源是bid-ask
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一个暴论：普通独立做市商的单子反正大部分都是被官方签约做市商吃掉，去优化库存管理，增加对冲手段，调整挂单位置，处理好funding_rate 比卷定价有意义的多。
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为什么人类交易员比AI容易爆仓但是更容易赚钱？ 整体赚大钱的数学本质：凸性 + 下重注 我的观点是：交易的长期复利增长，主要不是靠高胜率，而是靠偶尔几笔极高盈亏比的交易拉动整体收益。 人类交易员天然擅长这种模式
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一堆高性能订单簿平台都想复制 Hyperliquid 的成功路径。但实战下来，用户迁移成本高，真正留存的平台屈指可数。 我的观察是，这场“仿盘大战”至少会有两个存活者：@Lighter_xyz 和 @variational_io（Omni）。 原因很简单：
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量化交易可以被视为人类用结构化的、低维度（相对高维现实而言）信息系统，去对抗市场熵增的一种系统性行为。 为什么说市场有“熵增”倾向？ - 金融市场是一个极端复杂的开放系统：无数参与者（散户、机构、算法、监管者）、海量信息流、情绪传染、非线性反馈环、黑天鹅事件…… -
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我为这个报告生成了一个视频，便于大家学习一下
整个市场上关于预测市场的有价值讨论，加起来可能都不如一篇 1994 年的赛马研究，没有 agent，没有什么 NB bonding curve，但有关于概率论的常识。
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很遗憾的看到一家DEX去封禁用户，并且强行对用户的利润直接进行扣除剥夺。 @SystemicStratHL 是 @HyperliquidX 上的一个很有名的策略金库，与 @paradex 的纠纷内容在于paradex的第三方预言机服务给了错误的价格， @SystemicStratHL 发现了被低估的报价，于是开单，在上面获利了。 我在 @paradex
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微观结构能短暂预测的，从来就不是价格会到哪里去，而是市场大概率会怎么反应：刹车、冲、假动作还是反手。至于反应强度、持续时间、最终去哪——那从来都不是我们能算的。 就像你站在天桥上看下面红绿灯的路口： 红灯亮了，卖单墙厚、撤单率高、成交全是小单打卖——你知道车大概率会刹住，不会闯。
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DEX 交易上的两大危险点，指数操控和流动性踩踏。 关于流动性踩踏这一点，请认真看看 @agintender 写的这个流动性问题。 指数操控这里目前还没看到有人在写，实际上这里目前有人在靠这个赚钱，咱也不挡人财路，只是给还在farm的同学们提个醒，合理挑选标的和保持仓位规模。
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OI大于 1M的币种，自己开吧，部分价差需要自己判断
在 @Lighter_xyz 和 @variational_io 上的 $aster 资费套利目前是有利于价差收敛的 Lighter: 价格高，开空 4h 收入 0.0048% Variational: 价格低，开多 4h 收入 0.0136% 如果稳定一天, 杠杆前的收入是 0.1104% 有缘的人可以去开仓吃一下，慢点开基本无滑点。
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在 @Lighter_xyz 和 @variational_io 上的 $aster 资费套利目前是有利于价差收敛的 Lighter: 价格高，开空 4h 收入 0.0048% Variational: 价格低，开多 4h 收入 0.0136% 如果稳定一天, 杠杆前的收入是 0.1104% 有缘的人可以去开仓吃一下，慢点开基本无滑点。
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现在在 @HyperliquidX 上的 ANTHROPIC 市场出现了空头无法平仓，快要被活活憋死，而多头无法加仓的情况。 由于预言机价格比市场预期低太多，受限于预言机规则，盘口买单被卡死了，导致更高的价格下不进去，更低的价格没人愿意卖。 预言机价格： 来自链下的各个报价，报价是287.16 下单的最高价也是
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